En una batidora (yo uso la Bosch), agrega los primeros seis ingredientes. Mezcla por unos segundos.
Agrega la harina junto con la levadura. Mezcla todo durante unos cinco minutos para que la mezcla se suavice, desarrolle el gluten y adquiera un tono ligeramente brilloso.
Pon la masa en un bol engrasado y cúbrela con una toalla. Déjala reposar 30 minutos (yo la pongo en el horno apagado).
Divide la masa en 8 partes (vas a trabajar cada una por separado). Aplana un pedazo usando un rodillo, úntale mantequilla y luego enrolla (el resultado es un rollito largo, delgadito, parecido a una soga de 5 pulgadas de largo). Estírala un poquito más y enrolla cada una en forma de caracol.
Pónlas sobre papel de horno (parchment paper) en un molde para galletas. Cúbrelas con una toallita delgada y déjalas subir por 2 horas (o hasta que doblen de tamaño).
Mezcla el huevo con las dos cucharadas de leche y pon esa mezcla por encima con una brochita pastelera (con cuidado).
Hornea por 15 minutos a 350 °F (180 °C) o hasta que se vean doraditas.
Déjalas enfriar completamente y espolvorea azúcar en polvo por encima.